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【IMI Working Papers NO 2133】基于FRTB的商业银行市场风险计量管理与未来展望

发布日期:2021-10-07来源:

【作者】沈建明,中国人民大学金融科技研究所理事、弈酷高科技(深圳)有限公司创始人;叶  舟,弈酷高科技(深圳)有限公司市场风险高级顾问;蓝国瑜,中国人民大学国际货币研究所研究员

【摘要】市场风险计量管理不仅是约束和规范金融机构长期稳定发展的重要抓手,也是体现一个国家整体金融竞争力的重要方面,更是影响一个国家金融安全的重要领域。自改革开放以来尤其是党的十八大以来,我国在金融风险管理方面的国际接轨速度大幅度加快,取得了令人瞩目的成就,但是仍存在部分不足。本文在梳理我国风险计量管理实施情况的基础上,重点阐述了基于FRTB的市场风险计量管理的内涵及其在美、欧、加、英等国家及地区的最新实践,并基于国际经验和我国实际,提出了加强金融安全观、强调自主可控、支持专精特新的若干建议。

【关键词FRTB;巴塞尔协议Ⅲ;商业银行;市场风险计量管理


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